检测项目
市场风险敞口测算、流动性压力测试、交易对手信用评级验证、衍生品定价模型校准、算法交易策略合规审查、高频交易异常波动监测、结算系统压力测试、信息披露完整性核查、内幕交易行为识别、跨市场套利监控、做市商报价偏离度分析、结构化产品穿透审计、场外衍生品合约备案验证、跨境资金流动追踪、电子交易协议合规性审查、暗池交易透明度评估、智能投顾决策逻辑验证、区块链结算系统安全性测试、ESG投资策略一致性核查、异常订单流模式识别、市场操纵行为预警、资本充足率动态监测、风险价值（VaR）模型验证、压力情景模拟测试、交易数据存储完整性校验、客户适当性管理审计、清算所保证金计算复核、证券借贷协议合规审查、信用违约互换估值验证、交易所系统容灾能力测试检测范围
股票现货交易记录、债券回购协议文本、期货合约结算数据、期权定价参数集、外汇掉期交易日志、结构性存款产品说明书、资产证券化底层资产包、ETF申购赎回清单、信用违约互换合约条款、利率互换现金流模型参数表场外衍生品主协议附件算法交易源代码片段暗池交易订单簿快照高频交易网络延迟数据做市商报价响应日志智能合约执行轨迹区块链节点共识记录客户风险测评问卷基金净值计算工作底稿证券借贷抵押品估值报告交易所熔断机制触发记录结算系统故障恢复日志跨境支付报文样本监管报送数据字段集合市场异常波动时段成交明细内幕信息知情人登记表检测方法
1.统计套利模型验证：采用协整检验与Granger因果分析识别跨市场异常价差2.高频交易审计：通过纳秒级时间戳比对重构订单簿演化路径3.压力测试：基于极值理论构建尾部风险情景进行组合损益模拟4.市场操纵识别：运用聚类算法分析订单撤改比与成交模式关联性5.衍生品定价验证：实施蒙特卡洛模拟与有限差分法进行模型交叉检验6.流动性监测：采用Amihud指标与订单簿深度动态模型评估市场冲击成本7.智能合约审计：通过形式化验证技术检验代码与法律条款的映射一致性8.内控体系评估：运用控制矩阵分析法核查前中后台职责分离有效性检测标准
ISO10962:2019金融工具分类代码（CFI）规范CFTCRegulation1.31电子交易记录存储与检索要求SECRule15c3-5风险管理控制自营交易系统指引EMIRArticle11场外衍生品交易报告技术标准MiFIDIIRTS27/28最佳执行与透明度报告规则BASELIII流动性覆盖率（LCR）计算框架FATCACRS跨境税务信息自动交换规范IOSCOPFMI金融市场基础设施原则实施指南Dodd-FrankActSection727大额未平仓头寸报告阈值设定ESMAGuidelinesonETFsandotherUCITSissues检测仪器
1.高频行情回放系统：配备FPGA硬件加速模块实现微秒级时延订单流重构2.风险价值计算平台：集成历史模拟法与参数法进行多维度VaR计算3.智能合约验证器：支持Solidity/Vyper语言的形式化证明环境4.跨市场监控终端：聚合全球20+交易所实时行情进行套利空间扫描5.网络延迟测量仪：采用PTP精确时间协议校准交易链路时延分布6.压力测试工作站：内置宏观经济因子冲击传导模型库7.数据完整性校验器：基于Merkle树结构实现分布式账本数据验证8.算法策略解析器：通过反编译技术还原黑箱策略核心逻辑特征
